Elementare Stochastik PDF

In der modernen Stochastik werden Wahrscheinlichkeiten im Zusammenhang mit Zufallsvariablen gedacht.

Damit macht dieses Lehrbuch Ernst, schon die Welt uniform verteilter Zufallsgroen wird dann farbig.

Das Konzept der Zufallsgroen pragt den Aufbau des Buches.

Es enthalt neue Beispiele und dringt auf knappem Raum weit in das Rechnen mit Zufallsvariablen vor, ohne Techniken aus der Ma- und Integrationstheorie zu bemuhen.

Die wichtigsten diskreten und kontinuierlichen Verteilungen werden erklart, und der Umgang mit Erwartungswert, Varianz und bedingten Verteilungen wird vermittelt.

Der Text reicht bis zum Zentralen Grenzwertsatz (samt Beweis) und zu den Anfangen der Markovketten. Je ein Kapitel ist Ideen der Statistik und der Informationstheorie gewidmet.

Die Neuauflage ist erganzt durch einen Beweis des Starken Gesetzes der Groen Zahlen und durch weitere Ubungsaufgaben.

Das Buch liefert Orientierung und Material fur verschiedene Varianten 2- oder 4-stundiger einfuhrender Lehrveranstaltungen.