Shareholder-Value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling Paperback
by Prussog Carsten Prussog
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Description
Die Arbeit stellt zwei verknupfte Modelle vor: Das erste Modell ermoglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank.
Wahrend in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmaig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden.
Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert.
Dabei werden Neugeschafte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansatzen bis zur tatsachlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt.
Die SVR-Steuerung wird sowohl fur die Risk-Return-Steuerung als auch fur die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert.
Information
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Out of Stock - We are unable to provide an estimated availability date for this product
- Format:Paperback
- Publisher:Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissen
- Publication Date:04/01/2000
- Category:
- ISBN:9783631355510
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