Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : Moderne Methoden der Finanzmathematik PDF
by Ralf Korn, Elke Korn
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Description
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmarkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehorige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt.
Die benotigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkul, stochastische Steuerung) werden in selbstandigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschliet.
Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch fur Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Information
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- Format:PDF
- Publisher:Vieweg+Teubner Verlag
- Publication Date:08/07/2014
- Category:
- ISBN:9783322832108
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