Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : Moderne Methoden der Finanzmathematik PDF
by Ralf Korn, Elke Korn
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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollstandige Markte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
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- Publisher:Vieweg+Teubner Verlag
- Publication Date:09/03/2013
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- ISBN:9783322968883
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